Möglicherweise liegt es an der installierten Version des Internet Explorers.
Active Desktop war Bestandteil des Internet Explorer 4.0. Solltest Du also eine andere IE-Version installiert haben, fehlt auch die gewünschte Erweiterung.
In diesem Falle bitte versuchen, den zu aktuellen Internet Explorer zu deinstallieren. Dies funktioniert bis Version 7 des IE über die Software Verwaltung, bei Version 8 über folgenden Befehl in der Eingabeaufforderung:
%windir%\ie8\spuninst\spuninst.exe
Danach den IE 4 installieren (findet man noch problemlos im Netz).
Gruß
Fisher